Adrian a toujours montré un grand intérêt pour la réalisation. « Mon parcours en tant qu’acteur est pour le moins atypique et j’ai eu la chance jusqu’ici de pouvoir poursuivre dans ce métier. Je me pose d’ailleurs tout le temps la question de savoir pourquoi je continue à décrocher des rôles, a-t-il indiqué avec sa modestie habituelle lors d’un entretien en date du 11 août 2007 (ÉcranLarge.com). Mais au final, la réalisation est vraiment ce que je recherche. J’y prends beaucoup de plaisir, j’y exerce un plus grand contrôle. Quant à savoir si je suis doué pour cela, je laisse le soin à d’autres d’en juger ».

En 1995, il s'aventure pour la première sur le terrain de la mise en scène en réalisant le court-métrage Beyond Belief, dont il a aussi assuré l'écriture. C'est après avoir vu Les Ailes du désir (1987) de Win Wenders qu'Adrian a l'idée d'écrire et réaliser un court-métrage sur un sujet similaire. « Le film Les Ailes du désir m'a totalement sidéré, a-t-il indiqué. J'ai basé Beyond Belief dessus. »

Le court-métrage a été présenté pour la première fois au Festival de East Hampton, en 1995, et a gagné un prix en tant que finaliste du Houston Film Festival, en juin 1996. Il a depuis été projeté plusieurs fois dans le circuit des films indépendants. « J'ai été très heureux qu'il ait si bien reçu, a déclaré Adrian. Plus tard, j'ai été déçu et je n'ai pas essayé d'en faire un long-métrage. Puis La Cité des anges est sorti » (Itv, DVD Aux frontières de l'aube, Making of). La Cité des anges est un remake américain du film de Win Winders, sorti en 1998.

L'histoire de Beyond Belief est celle d'une âme perdue à New York, qui reçoit la visite de son ange gardien le dernier jour de sa vie.

Le rôle principal est tenu par Jeffrey Wright, que l'on a pu apprécier dans de nombreux films dont Basquiat, Syriana, Casino Royale et Quantum of Solace (rôle récurrent de l’agent de la CIA, Felix Leiter), et la mini-série Angels in America.

Jeffrey Wright joue également dans Cement (1999), le film réalisé par Adrian. Les deux hommes sont amis et, ensemble, ils se sont rendus en Sierra Leone pour apporter des fournitures scolaires à des enfants.